Dow su quattro timeframe: audit e verifica dei candidati H1

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M15, H1, H4 e D1 sono stati calcolati su 24 simboli. Il risultato grezzo non e' pubblicabile come falsificazione definitiva perche' la conversione dello spread e le fasi non sono uniformi tra timeframe.

Collana: Quaderni delle falsificazioni
Record: 2.1.0 - verifica corretta dei candidati H1
Forza della prova: D, diagnostica e non confermatoria
Perimetro: 24 simboli, quattro timeframe, storico congelato disponibile fino al 2026

RISULTATO FALSIFICAZIONE0 / 144CONFERME H1 DOPO HOLM

Quattordici celle passano la soglia grezza; nessuna sopravvive al controllo dei 144 confronti sull'intera storia

Il verdetto in breve

Il primo sweep ha completato 2304 esecuzioni, ma solo 1320 classi di allineamento aggiungono informazione: 576 M15, 576 H1, 144 H4 e 24 D1. Tra queste, 56 celle simbolo/fase superavano la soglia grezza e il paniere H1 promuoveva 8 fasi su 24. Invece di scartarle, abbiamo rifatto H1 sui sei simboli emersi, correggendo point/pip e usando 24 ore esplicite. Restano 14 promozioni grezze su 144, ma nessuna sopravvive a Holm sull'intera storia. Prima del 2022 domina USDCHF; dal 2022 emerge NZDCHF alle 22. Il cambio di simbolo e periodo impedisce una validazione stabile. Il claim generale Dow resta inconclusivo; i candidati H1 iniziali risultano non validati.

Cos'e' la teoria di Dow

La traduzione piu' semplice della teoria di Dow dice che un trend rialzista mostra massimi e minimi entrambi crescenti; un trend ribassista mostra entrambi decrescenti. Immagina due rampe di scale: se sia i gradini alti sia quelli bassi salgono, il filtro dice “trend su”. Abbiamo confrontato questa regola con una SMA, cioe' una media semplice dei prezzi passati che funziona come una scia. Non testiamo tutta la teoria storica, che comprende volumi, fasi e conferme tra indici: testiamo soltanto il filtro automatico a due finestre.

Perche' la mettiamo alla prova

Un filtro intuitivo puo' togliere i trade giusti. Se massimi e minimi concordi non aggiungono informazione rispetto a una media, la regola complica il sistema senza migliorarlo. Il danno non e' visibile in un singolo grafico: emerge solo confrontando molti ingressi identici.

Il confronto deve essere alla pari. Dow e SMA ricevono lo stesso simbolo, lo stesso ingresso e la stessa uscita. Cambia soltanto la direzione scelta. In questo modo la differenza mensile prova a isolare il valore del filtro, non quello del periodo di mercato.

Anche un risultato favorevole va sfidato. H1 mostra otto aggregati grezzi promossi. Invece di nasconderli, li pubblichiamo e segnaliamo perche' non sono ancora una scoperta: costi non convertiti correttamente, strumenti eterogenei e nessuna correzione per i molti confronti.

Spiegato semplice

Prendiamo due scatole consecutive di prezzi passati. Se massimo e minimo della seconda scatola sono entrambi piu' alti della prima, Dow punta sulla salita; se sono entrambi piu' bassi, punta sulla discesa. La SMA guarda invece se l'ultimo prezzo e' sopra o sotto la media. Entrambe aprono nello stesso momento e chiudono dopo un numero di barre nominalmente equivalente a un giorno. Il test viene ripetuto con candele da 15 minuti, 1 ora, 4 ore e 1 giorno. Il programma calcola poi “Dow meno SMA” ogni mese. Un numero positivo favorisce Dow. Ma il costo deve essere nella stessa unita' del guadagno: qui lo spread Dow e' rimasto in point mentre i rendimenti sono in pip. Finche' non viene corretto, i numeri sono una mappa diagnostica, non un verdetto finale.

2304esecuzioni multi-TF iniziali

1320celle informative iniziali

14/144promozioni H1 grezze corrette

0/144conferme H1 dopo Holm

1candidato solo post-2022

4timeframe documentati

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Timeframe usati

timeframe	una barra vale	finestre Dow / SMA / uscita	batch configurati	allineamenti distinti ricorrenti	celle informative	copertura delle fasi
M15	15 minuti	192+192 / 800 / 96 barre	24	24	576	fasi 0-23 su 96 possibili: coperto solo il primo quarto del ciclo
H1	1 ora	48+48 / 200 / 24 barre	24	24	576	tutte le 24 fasi orarie
H4	4 ore	12+12 / 50 / 6 barre	24	6	144	sei allineamenti; le altre 18 corse sono ripartenze ritardate delle stesse griglie
D1	1 giorno	2+2 / 8 / 1 barra	24	1	24	una griglia; le altre 23 corse eliminano soltanto giorni iniziali

Timeframe disponibili ma esclusi: M5 e M30 non appartenevano al perimetro concordato M15/H1/H4/D1. M5 e' la fonte congelata; il codice contiene una configurazione M30, ma non e' stata eseguita.

Confini temporali: M15 e H1 sono troncati al quarto d'ora e all'ora; H4 usa 00/04/08/12/16/20; D1 usa 00:00 del feed. Le barre mancanti non vengono sostituite. Il numero fisso di barre puo' attraversare weekend e buchi, quindi “un giorno” indica un giorno di barre disponibili, non sempre 24 ore di calendario.

I risultati che decidono

timeframe	celle eseguite	celle informative	promosse informative	aggregati promossi	intervallo delle stime aggregate grezze	inviluppo IC 95%	stato
M15	576	576	30	0/24	-6,455 a +8,010 pip	[-24,292,+17,924]	diagnostico
H1	576	576	19	8/24	-0,760 a +10,691 pip	[-19,675,+20,492]	segnale misto, da rifare
H4	576	144	6	0/6	-2,463 a +4,881 pip	[-23,126,+14,086]	diagnostico
D1	576	24	1	0/1	+6,528 pip	[-0,763,+15,311]	diagnostico
Totale	2304	1320	56	8/55	non aggregato tra TF	non applicabile	inconclusivo

L'inviluppo IC e' il valore piu' basso e quello piu' alto raggiunto dagli intervalli delle fasi informative; non e' un nuovo intervallo statistico. Serve soltanto a mostrare quanto cambiano i risultati al cambiare dell'allineamento.

Esempio leggibile: EURUSD, fase di riferimento

timeframe	vantaggio mensile Dow meno SMA	IC 95%	verdetto grezzo
M15	+0,115069 pip	[-1,788202,+2,060641]	NOT_SUPPORTED
H1	-1,279416 pip	[-2,994932,+0,399815]	NOT_SUPPORTED
H4	-0,031409 pip	[-1,645227,+1,584771]	NOT_SUPPORTED
D1	-0,054110 pip	[-1,902144,+1,816758]	NOT_SUPPORTED

EURUSD non promuove Dow in nessuno dei quattro riferimenti. Questi numeri appartengono allo sweep iniziale; il controllo seguente corregge l'unita' dello spread e verifica esplicitamente i positivi H1.

Abbiamo provato a validare H1

Il follow-up era necessario proprio perche' H1 aveva prodotto casi positivi. Abbiamo congelato i sei simboli candidati (USDCHF, NZDCHF, EURCAD, XAUJPY, XAUEUR, ETHUSD) e calcolato tutte le 24 ore esplicite: 144 celle. Holm e' una correzione che alza l'asticella quando si cercano molti risultati contemporaneamente, evitando di premiare coincidenze fortunate.

periodo	promozioni grezze	dopo Holm	risultato piu' chiaro
intera storia	14/144	0/144	nessun candidato confermabile
prima del 2022	23/144	4/144	USDCHF ore 00, 01, 02 e 21
2022-2026	13/144	1/144	NZDCHF ora 22

Il candidato recente NZDCHF alle 22 vale +2,292706 pip/mese, IC 95% [+1,031538,+3,594732], p Holm 0,037439. Non viene nascosto, ma non e' ancora validato: e' positivo soltanto nel periodo recente e non sulla serie completa. Serve un feed indipendente o un futuro campione mai visto.

Abbiamo poi imposto un'uscita esattamente a 24 ore di calendario, cosi' i weekend non allungano l'orizzonte. Sull'intera storia restano 8/144 promozioni grezze e ancora 0/144 dopo Holm. Prima del 2022 sopravvivono cinque ore USDCHF; nel 2022-2026 sopravvivono NZDCHF ore 22 e 23. La sensibilita' rafforza quindi il verdetto principale: il risultato cambia periodo e simbolo, non diventa una replica stabile.

Il repository non contiene un holdout pulito per tutti i sei simboli. Il vecchio feed MetaQuotes copre soltanto USDCHF ed era gia' stato analizzato; il campione IC Markets successivo al freeze e' ancora di poche decine di ore. Chiamarlo “validazione” sarebbe scorretto.

Come l'abbiamo messa alla prova

Dati - OHLC M5 congelati per 24 simboli, identificati dal manifest della release.
Costruzione candele - open=primo, high=massimo, low=minimo, close=ultimo, spread della prima M5 del bucket.
Segnale Dow - confronto tra massimi e minimi di due finestre consecutive.
Controllo SMA - long sopra la media, short sotto la media.
Confronto appaiato - stesso timestamp e stessa uscita per i due segnali.
Stima mensile - media, per simbolo, delle differenze Dow meno SMA.
Incertezza - bootstrap dei mesi con seed 20260904 e 50.000 repliche.

La promozione grezza richiede almeno 24 mesi, vantaggio medio di almeno +0,5 pip e limite inferiore dell'intervallo al 95% sopra zero. Nel primo sweep nessuna procedura Holm/FDR era stata applicata ai 1320 confronti informativi; il follow-up H1 applica Holm alla famiglia dichiarata di 144 celle.

Cosa non dimostra

Non testa tutta la teoria di Dow, i volumi o la conferma tra indici.
Non permette di dire che Dow e' superiore su H1: nessun candidato sopravvive a Holm sull'intera storia dopo la correzione dei costi.
Non permette di dire che Dow e' falsificato su tutti i timeframe: H1 non e' uniformemente negativo.
Non confronta correttamente il valore economico di un pip tra Forex, JPY, metalli e crypto.
Il follow-up principale usa 24 barre disponibili; la sensibilita' separata a 24 ore di calendario conferma comunque 0/144 dopo Holm sull'intera storia.
Non copre tutte le 96 fasi M15; H4 e D1 contengono ripartenze ridondanti.
Sette simboli hanno una storia piu' corta; quattro non raggiungono 24 mesi.

Costi, unita' e artefatti

Il primo sweep conserva lo spread storico in point, ma lo sottraeva come se fosse gia' in pip: per il Forex il costo era quindi tipicamente contato dieci volte. Il follow-up H1 corregge con spread × point / pip, usa la precisione serializzata dall'exporter e scarta i bucket H1 con meno di 12 barre M5. Per metalli e crypto il tick_size contrattuale non e' comunque congelato: per questo il claim generale resta prudente.

L'aggregato pari-peso mette insieme pip di strumenti eterogenei. Anche con il pip corretto, questa media deve essere sostituita o affiancata da rendimenti percentuali, unita' di rischio o risultati separati per classe prima di assegnare un verdetto complessivo.

Glossario per chi inizia

SMA - media semplice dei prezzi passati; SMA200 usa gli ultimi 200 valori. M15 / H1 / H4 / D1 - candele da 15 minuti, 1 ora, 4 ore e 1 giorno. pip - unita' convenzionale di movimento; su EURUSD 1,0850 -> 1,0851 vale 1 pip. point - minimo passo quotato dal broker; spesso dieci point formano un pip Forex. spread - distanza tra prezzo di acquisto e vendita, cioe' un costo. cella - una combinazione di simbolo, timeframe e fase. fase distinta - una griglia ricorrente realmente diversa; ritardare la stessa griglia non crea un nuovo orario. bootstrap - simulazioni che rimischiano i mesi per stimare l'incertezza.

Provenienza e integrita'

Il bundle contiene i 96 JSON dello sweep, i risultati H1 principale e a 24 ore esatte in JSON/CSV, i due protocolli, le ricevute, il codice, il riepilogo, il manifest della sorgente e hash SHA-256. I dati grezzi completi restano nella release congelata indicata dal manifest.

Stato del claim: INCONCLUSIVE; candidati H1 iniziali NOT_VALIDATED; NZDCHF 22:00 nel follow-up e 22:00/23:00 nella sensibilita' esatta «chiave».