Trading: il registro delle prove
Ipotesi dichiarate, misurate e lasciate parlare ai numeri. Qui entrano solo le verifiche pubblicate dal registro Trading.
Archivio pubblico
Il default del laboratorio è non pubblicare: questa lista è la whitelist editoriale.
Le inversioni non si addensano sui livelli tondi, nemmeno a risoluzione tick
I punti in cui il prezzo si gira non si addensano sui numeri tondi, nemmeno a un tick ogni quattro decimi di secondo. Ma per arrivarci ho dovuto buttare due misure mie: una diceva il contrario con p = 1,0000, l'altra dichiarava una potenza che il test non aveva.
->All'apertura della settimana lo spread si traveste da fuga verso i rifugi
Un salto del fine settimana «risk-off» con t +9,19: denaro gratis, quindi falso. All'apertura lo spread è 10,4 volte il normale, e il conto si fa a mano.
->Sei prove superate, e nessuna era quella giusta
Mediana, test del segno, troncamento, leave-one-out: tre prove su sei lo rafforzavano. Poi ha visto undici anni mai visti ed è morto in un colpo.
->Le candele non dicono niente, e il venerdì non esisteva prima del 2010
Candele, numeri tondi e stagionalità. Le prime due muoiono come previsto; la terza sembrava viva per mezza giornata, poi ha visto undici anni mai visti.
->L'ora del giorno era volatilità travestita
Sei livelli di analisi, tre affermazioni ritirate mentre le verificavo, e alla fine l'ora del giorno si scioglie: non era una causa, era il nome di uno stato di mercato.
->Dove il momentum sembra funzionare, stare fermi funziona meglio
L'unica anomalia di questa famiglia con prove accademiche. Dove sembra funzionare, stare fermi funziona meglio: era deriva, non previsione.
->Gli indicatori classici non aggiungono niente
Quaranta indicatori standard, due milioni di barre: cinquantasette colonne collassano in nove dimensioni, e sul movimento perdono contro una media elementare fatta in casa.
->Il cuore di Elliott è una media mobile, fatta peggio
Millecento prove per costringere una teoria a dichiararsi prima. Il cuore frattale di Elliott è battuto da una media mobile a 200 barre.
->Dow non aggiunge niente a non filtrare affatto
«Massimi e minimi crescenti» non aggiunge niente rispetto a non filtrare affatto: p = 0,77. Una media mobile fa il lavoro, e meglio.
->Il voto dell'elezione non predice i soldi
Tre modi di rendere l'elezione più pulita, misurati: dove la pulizia riesce, le sedie di rumore spariscono e il rischio scende — i soldi mai. E la letteratura lo aveva già scritto.
->Il backtest, spiegato riga per riga
Il manuale di lettura dei nostri numeri: da dove escono, cosa dice ciascuno — e le tre cose che un backtest non può dire per costruzione.
->La reversione ha un orologio? — protocollo pre-registrato
Zero su dodici: la reversione non ha un orologio. Né la sessione né l'ora separano i risultati dal rumore.
->I primi 10 minuti dopo l'evento, e la scia — protocollo pre-registrato
Né il verso nei primi dieci minuti, né la scia nella mezz'ora dopo: l'evento muove il mercato, ma non dice da che parte.
->La notizia dà una direzione? — protocollo pre-registrato
Zero tipi di notizia su settantuno danno una direzione. Il verso che sembrava esserci veniva da finestre di confronto sporche: dentro c'erano altri eventi.
->Il regime separa i risultati? E dice da che parte stare?
Il «6,1 volte l'errore» era circolarità: la barra su cui si misurava conteneva già il movimento che aveva prodotto il risultato.
->Il regime: quanto si può ancora spremere
Le raffinature sul regime cadono una dopo l'altra; quello che resta è una contabilità sbagliata, corretta.
->La direzione vive nell'ora? E oltre le 24 ore? — protocollo pre-registrato
Le promozioni orarie erano quasi tutte un artefatto del rollover: il prezzo a mezzanotte non è un movimento del mercato.
->La direzione si predice in diretta? — protocollo pre-registrato
Protocollo pre-registrato: si dichiara cosa si misura PRIMA di guardare. La direzione, in diretta, non si predice — e l'unica che si intravede sta da dieci a quaranta volte sotto lo spread.
->Il Tester addebita uno spread che il conto non paga
Il Tester addebita 0,20 pip di mediana. Il conto vero ne paga molti di più. Non è un difetto della strategia: è un difetto della misura, e tocca tutto ciò che ci abbiamo misurato sopra.
->Più celle per simbolo invece della sola migliore
Tenere le prime due celle di ogni simbolo invece della sola migliore. Misurato: peggio.
->L'impilamento senza stop: quanto spesso salta
Quattordici acquisti in tre ore e mezza, il 93% chiusi in guadagno. Poi la misura sulla rovina: cinquantuno volte oltre il conto in sedici anni.
->Quanto deve durare un'operazione dell'Orologio
Il guadagno matura per ore: chi taglia presto paga il costo senza incassare il drift. E la prova di risoluzione smaschera lo stop che sembrava funzionare.
->Aggiungere posizioni dentro la finestra quando la cella è in rosso
Mediare in perdita sembra gratis finché non guardi la discesa: fino al 93,2% del conto. E la firma USDCHF dice perché il rosso, lì, non è un'occasione.
->Eleggere tutte le celle invece delle prime tre
Se tre celle funzionano, ventiquattro funzioneranno di più? No: più celle vuol dire che ognuna diventa più piccola E peggiore.
->Elliott su quattro timeframe: cosa abbiamo davvero testato
M15, H1, H4 e D1: 2304 esecuzioni ma 1200 celle informative. Cinque promozioni grezze su metalli/crypto; il successore non conta onde e il claim Elliott resta sospeso.
->Dow su quattro timeframe: audit e verifica dei candidati H1
Costi corretti e Holm su 144 celle: 14 promozioni grezze ma 0/144 sull'intera storia. Anche imponendo +24 ore esatte restano 8 grezze e 0/144; i positivi cambiano tra USDCHF e NZDCHF nei sottoperiodi.
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